Опубликовал: Administrator |
06.11.2005
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНАСОВЫХ РИСКОВ Окружающий мир полон неопределенностей, связанных с невозможностью точного предсказания будущих событий. Ошибаясь в прогнозах, мы рискуем получить не совсем то, или совсем не то, что ожидалось. Вездесущая неопределенность является источником риска. Математические модели, описывающие неопределенность, можно разделить на две группы: • вероятностные модели; • модели нечетких множеств. Часто нас интересует не столько исход того или иного процесса, сколько связанные с ним количественные характеристики. При этом риск может быть описан случайной величиной, или, в общем случае абстрактным случайным элементом. Совокупность рисков, рассматриваемых совместно, часто обладает новыми свойствами, не присущими каждому из рисков в отдельности, поэтому введем понятие портфеля рисков V, как произвольного подмножества X |